 Treasury NAVIGATOR обеспечивает следующие основные функциональности:
- Поддерживает хранилище информации (общее с системой NAVIGATOR), необходимое для организации внутрибанковского рынка ресурсов. Хранилище содержит справочники операций, клиентов, контрагентов, эмитентов, инструментов, рыночных котировок, валют и календарей валют, портфелей, брокеров, трейдеров и счетов. Обеспечивается актуальность информации в хранилище по отношению к внешним источникам информации.
- Содержит гибко настраиваемую структуру Банка - Головного офиса, филиалов, аффилированных компаний. Система позволяет поддерживать позиции Казначейства по фондированию во всех объектах финансовой группы Банка.
- Содержит гибко настраиваемую структуру центров финансового учета (ЦФУ) и их портфелей.
- Осуществляет фондирование операций подразделений с клиентами и контрагентами в соответствии с текущими ставками фондирования операций. Для логики фондирования предусмотрены различные настройки, обеспечивающие требуемую гибкость.
- Гарантирует в штатном режиме поступления операций на фондирование заданную скорость обработки, и предоставляет эффективные механизмы управления очередями.
- Содержит систему аудита событий с основными объектами.
- Предоставлять систему отчетности (включая real-time), позволяющую осуществлять мониторинг мгновенной ликвидности.
- Контролировать права пользователя при осуществлении действий в Treasury NAVIGATOR..
Архитектура системы
TREASURY имеет интерфейс с внешними системами в части поддержки хранилища информации:
- импорт информации об операциях, для которых требуется прохождение процедуры фондирования (новые операции, изменения в условиях операций, и т.д.),
- импорт изменений, влияющих на объемы и сроки фондирования,
- импорт справочников клиентов, контрагентов, инструментов, эмитентов, периодический импорт обновленных рыночных котировок.
Основные объекты системы
Для реализации внутреннего рынка ресурсов в системе поддерживаются следующие типы объектов:
1. Центры финансового учета (ЦФУ);
Основные настройки ЦФУ:
- Руководитель ЦФУ;
- Общебанковский идентификатор;
- Принадлежность к бизнес блоку;
2. Портфели, принадлежащие ЦФУ.
Основные настройки портфелей:
- Доступность инструментов (FX, MM, Вексель, ценные бумаги);
- Принадлежность к ЦФУ;
- Принадлежность к Казначейству - признак True / False;
- Кривая доходности, применяемая для автоматического фондирования операций данного портфеля;
3. Кривые доходности. Предназначены для определения ставки фондирования операций ЦФУ.
Кривые устанавливаются отдельно для каждой значимой валюты системы. Устанавливается Bid / Ask; они могут быть равны, если Банк не считает возможным регулировать процентный риск Казначейства через спрэд трансфертных ставок.
Портфелизация операций
Для реализации внутреннего рынка ресурсов в системе поддерживаются следующие типы объектов:Каждая сделка, регистрируемая в Системе, имеет обязательный атрибут - "Портфель". Через принадлежность портфеля к ЦФУ сделка аллокируется на ЦФУ владельца.
Порядок фондирования:
1. В Казначействе операция ЦФУ может быть зарегистрирована следующим способом::
- Импорт операции из внешней системы, или
- Путем регистрация операции в системе NAVIGATOR.Fronts
- вручную или
- из системы REUTERS', например МБК;
Внешняя сделка регистрируется системой по портфелю, указанному во внешней сделке.
2. При регистрации операции, на основании (а) принадлежности сделки к портфелю, (б) кривой доходности, установленной для данного портфеля и (в) срока операции создается сделка фондирования между:
- Портфелем Казначейства и
- Портфелем ЦФУ, заключившим внешнюю сделку.
Срок, валюта сделки фондирования симметричны данным параметрам внешней сделки - сроку, валюте и сумме.
Направление сделки - противоположно, т.е. с точки зрения портфеля "Кредиты 1" внешняя сделка - есть сделка размещения средств, сделка фондирования - сделка по привлечению средств от Казначейства.
Таким образом, в результате фондирования
Портфель бизнес подразделения
содержит две сделки: (1) внешняя и (2) сделка фондирования. Позиция по портфелю отсутствует. По портфелю будет сформирован P/L.
Портфель Казначейства
Портфель Казначейства содержит одну сделку - сделку фондирования внешней операции.
На портфелях Казначейства формируется процентная позиция Банка. Ее анализ позволяет контролировать процентные риски банка - Gaps, Interest Risk Scenarios and Margins.
При квалифицированной постановке задачи возможно организация моделирования поведения процентных доходов / рисков на основании позиции Казначейства по его портфелям.
Кривые доходности
Поддержание ставок в указанном справочнике (его регулярное заполнение / обновление) возлагается на Казначейство.
Данный справочник содержит информацию по действующим ставкам в разрезе:
- Валют,
- Стандартных сроков привлечения,
- Стандартных сроков размещения.
Данные ставки используются системой при фондировании операций.
Контроль ликвидности
Краткосрочная ликвидность.
Для целей контроля краткосрочной ликвидности (7…14 дней) применяется модуль "НОСТРО позиционирование".
Этот модуль состоит из трех основных окон:
- Список НОСТРО счетов и плановых балансов по ним
- Платежный календарь по выбранному в Списке счетов Ностро счету. Выбор пользователем даты валютирования в платежном календаре приводит к изменению содержания в трех остальных окнах
- Список транзакций - состоит из двух окон - Поступления и Платежи. В этих окнах представлены транзакции по выбранному счету и выбранной датой.
Транзакции, указанные в пункте №3 описания модуля порождены сделками или иными операциям: каждая операция, регистрируется в системе, обязательно имеет в качестве обязательного параметра "Ностро (ЛОРО) счет / счета", по которым должны быть произведены расчеты.
В списке транзакций отражаются транзакции по всем операциям (инструментам), поддерживаемым системой: Конверсии, депозиты, векселя, ценные бумаги, клиентские платежи (поставляемые из системы "Диасофт" или иных).
Данный модуль позволяет получить информацию о плановых остатках на Ностро (ЛОРО) счетах банка на указанном горизонте. Срок не ограничен.
Среднесрочная ликвидность.
Для контроля среднесрочной ликвидности применяется отчет Mismatch (gap analysis)
Данный отчет дает представление о накопленном разрыве платежного календаря на заданном горизонте.
Система позволяет регистрировать плановые сделки (simulative deals) с целью построения тех или иных прогнозов ликвидности.
Кроме того, в сделках поддерживается ведение нескольких графиков платежей, например, юридический и "понятийный" по каждому из которых может быть построен свой отчет.
Компания готова разработать дополнительные отчеты, которые Казначейство посчитает необходимыми.
|
