 Функциональность
Система NAVIGATOR.LIMIT предназначена для осуществления контроля лимитов, установленных в финансовой организации, в режиме реального времени.
Limit NAVIGATOR реализует следующие основные функциональности:
— Поддержка собственного хранилища информации, необходимого для контроля лимитов. Хранилище содержит справочники операций (сделок, заявок), клиентов, контрагентов, эмитентов, инструментов, рыночных котировок, валют и календарей валют, портфелей, брокеров, трейдеров, счетов, залогов, формул. Обеспечивается актуальность информации в хранилище по отношению к внешним источникам информации.
— Пользовательский интерфейс формирования структуры лимитов, гибко настраиваемой в части определения типов лимита и алгоритмов, по которым осуществляются расчеты лимитов.
— Осуществление авторизационного контроля лимитов для операций в соответствии с текущей структурой лимитов и рыночными котировками. Для логики авторизации предусмотрены различные настройки, обеспечивающие гибкость системы в части задания правил авторизации операций.
— Управление лимитами — задание временных коррекций лимитам, перераспределение свободных остатков между лимитами и целевое резервирование свободных остатков лимитов.
— Система аудита отслеживает события с основными объектами Limit NAVIGATOR: операциями, лимитами.
— Система отчетности (включая real-time) позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций.
— Контроль прав пользователя при осуществлении действий в Limit NAVIGATOR.
Архитектура системы
Система реализована в виде клиент/серверного приложения, имеющего собственную базу данных.
Схема взаимодействия компонент системы Limit NAVIGATOR:
(Кликните на изображение ниже, чтобы просмотреть схему в полном размере.)
Хранилище информации
Limit NAVIGATOR имеет собственное хранилище информации, необходимой для контроля и управления рисками.
Хранилище включает следующие основные справочники:
— Операции - сохраняются все параметры сделок, влияющие на расчет лимитов.
— Контрагенты и Группы контрагентов.
— Эмитенты.
— Инструменты и Группы инструментов.
— Отрасли и Группы отраслей.
— Страны.
— Портфели, Профит-центры, Трейдеры, Брокеры.
— Счета и Залоги.
— Процентные ставки.
— Рыночные котировки — осуществляется регулярная загрузка среза рыночных котировок, по которому осуществляется пересчет лимитов.
— Валюты и Таблица праздников для валют.
— Риск-факторы
— числовые коэффициенты, показывающие наиболее вероятный максимальный процент изменения рыночной стоимости инструмента в течение определенного промежутка времени. Риск-факторы загружаются в базу данных из внешнего приложения.
Для всех справочников предусмотрен обмен данными с внешними системами для актуализации информации.
Структура лимитов
Структура лимитов в системе является гибко настраиваемой. Лимит в системе рассматривается с точки зрения ограничения. Пользователь может создавать лимиты с различным способом задания ограничения: в абсолютном выражении, в процентном отношении (ограничение на отношения двух величин), вычисляемое интерактивно (переоценка залогов, остатков на счетах).
Типы лимитов формируются пользователем: выбирается тип ограничения, правило задания условия отбора операций для лимитов данного типа и формула расчета. Правило задания условия отбора операций определяется параметрами лимита: контрагент, срочность, продукт, инструмент и т.д. Таким образом, любой набор параметров лимита можно сохранить как тип лимита, привязать к данному типу лимита формулу и далее на базе сформированного типа создавать конкретные экземпляры лимитов.
Выбор формулы осуществляется из справочника формул, где содержится набор стандартных алгоритмов расчета. Справочник может дополняться собственными формулами. Для формирования собственных формул в системе реализован конструктор формул.
Приведем пример, иллюстрирующий формирование структуры лимитов. Например, необходимо контролировать в системе лимит на контрагента с параметрами Контрагент и Срочность. Пользователь формирует тип лимита "Лимит на контрагента". Для данного типа лимита указываются способ задания ограничения - в абсолютном выражении, из множества возможных разрезов контроля лимитов выбираются Контрагент и Срочность, и из справочника формул выбирается соответствующая формула расчета лимита (можно воспользоваться одним из имеющихся стандартных алгоритмов, либо сформировать собственную формулу).
Таким образом, в системе появляется новый тип лимита - лимит на контрагента. Для создания экземпляра лимита задаются конкретные значения параметрам, например, контрагент ABC, срочность "7 дней" и величина лимита 1 000 000 USD.
Лимит может учитывать несколько компонент. Характеристиками каждой компоненты являются критерий отбора операций для расчета компоненты и формула расчета компоненты, которые задаются пользователем. Компонента лимита обычно соответствует составляющей риска. Например, в лимите на контрагента может учитывать, как минимум, три составляющие: риск контрагента (риск непосредственно контрагента), риск эмитента (риск, связанный с инструментами, эмитентом которых является контрагент) и риск поручителя (риск, связанный с операциями, в которых данный контрагент выступает в качестве поручителя).
Соответственно, лимит должен иметь три компоненты: компонента риска на контрагента, компонента риска на эмитента и компонента риска на поручителя. К каждой компоненте можно привязать формулу, что дает возможность учитывать в одном лимите различные типы рисков, которые формируются различными множествами операций и рассчитываются по соответствующим формулам.
Поскольку множество операций описывается через параметры операций, условия отбора операций для контроля лимитом также основываются на параметрах операций. Возможно также формирования пользовательских параметров, в разрезе которых планируется контролировать лимиты.
Поддерживаемые операции
В настоящее время в системе поддерживаются операции на всех основных рынках:
- Forex.
- МБК.
- Операции с ценными бумагами.
- Производные инструменты.
Логика проверки лимита
Результатом проверки лимита являются статус нарушения лимита. Возможные значения статуса нарушения:
- ОК - лимит не нарушен.
- Превышен внутренний лимит - использование лимита превышает некоторую критическую величину, задаваемую пользователем. Факт превышения внутреннего лимита помогает своевременно выделить лимиты с вероятным нарушением в ближайшее время.
- Нарушен - лимит нарушен.
Алгоритмы расчета
Limit NAVIGATOR содержит набор наиболее стандартных формул расчета лимитов для основных типов риска: риска контрагента, риска эмитента, риска открытой позиции и др. В алгоритмах используется информация из Хранилища данных.
Хранилище данных системы содержит всю необходимую информацию для разработки алгоритмов расчета - данные об операциях (включая расписание платежей и поставок, неттинги, способы исполнения обязательств - предпоставка/предоплата - и т.д.), об инструментах и их эмитентах (кредитные рейтинги, вероятности дефолта, значения риск-факторов колебаний цен и т.д.), о текущих рыночных курсах (котировки валют, цены бумаг, процентные ставки по кредитам) и т.д. Все данные могут быть использованы в алгоритмах.
Алгоритмы могут быть легко модифицированы с учетом специфики контроля лимитов заказчика. Используя доступные данные Хранилища возможна разработка новых алгоритмов.
Дополнительно в системе реализуется возможность создания и настройки собственных алгоритмов. Для задания алгоритмов расчета реализована функциональность Конструктора формул. Формулы строятся на основе элементарных компонент, рассчитываемых для каждого типа операции, с использованием математических операторов, числовых коэффициентов и с применением математических действий.
Встроенные алгоритмы и алгоритмы, заданные пользователем, формируют справочник Формул. Каждая формула из справочника может быть привязана пользователем к любой компоненте типа лимита.
Логика авторизации операции
Результатами авторизации операции являются следующие объекты:
- Статус авторизации операции - возможные значения "Авторизована", "Не Авторизована".
- Причина получения статуса авторизации операции - предоставляется информация о причинах получения статуса авторизации, например, Нарушение лимита, Отсутствие лимита, Авторизована вручную и т.д.
- Множество лимитов, контролирующих операцию - с пересчитанными значениями с учетом данной операции.
Логика авторизации зависит от типа проверки операции: симуляция, заявка или реальная операция.
- Симуляция - фиктивная операция, цель заведения которой в системе - получение информации о возможных нарушениях лимитов в случае заключения аналогичнной реальной операции. Симуляция не оказывает влияния на лимиты после ее завершения - изменения лимитов лишь моделируются, и результаты моделирования отправляются на Frontend, откуда была осуществлена симуляция.
- Заявка - операция, цель заведения которой в системе - резервирование части свободного остатка лимита (лимитов) для заключения в будущем аналогичной реальной операции. Если заявка получила авторизацию, то заключенная на ее основе реальная сделка не будет проходить повторный контроль лимитов - лимиты уже использованы заявкой и находятся в норме.
- Реальная операция - операция, заключаемая трейдером.
- Для заявки и реальной операции предусматривается два режима авторизации: запретительный контроль и информативный контроль.
- В режиме запретительного контроля лимитов по умолчанию в лимитах учитываются только операции со статусом "Авторизована".
- В режиме информативного контроля лимитов все операции учитываются в лимитах независимо от статуса авторизации - значения лимитов после проверки операции обновляются для всех операций (авторизованных и неавторизованных).
Для логики авторизации в системе предусмотрены широкие возможности для настройки: задание режима контроля авторизации и правила обработки отсутствия лимита, указание множества безрисковых и автоматически блокируемых операций и т.д.
Система отчетности
Основные задачи, которая решает система отчетности:
- Обеспечение on-line мониторинга состояния лимитов.
- Обеспечение on-line мониторинга процесса авторизации операций.
- Вывод информации, предоставляемой системой аудита.
- Вспомогательные отчеты, содержащие информацию об объектах и событиях в системе.
Мониторинг состояния лимитов и процесса авторизации операций осуществляется в режиме on-line. Отчеты, выводящий состояние лимитов on-line, настраивается пользователем как в части отбора информации, так и в части отображения информации. Название отчета - "Лимиты". Отчет о процессе авторизации операций - "Операции".
В отчетах реализована визуальная нотификация нарушения лимита и отклонении в авторизации операции - нарушенные лимиты и неавторизованные операции выделяются особым цветом. Дополнительно, по желанию пользователя, в отчеты могут быть добавлены любые параметры лимита и операций. Сформированные пользовательскими настройками виды отчетов могут быть сохранены для дальнейшего использования в качестве шаблонов.
Для обеспечения on-line мониторинга состояния лимитов отчеты автоматически обновляются. Частота обновления отчетов является настраиваемым параметром, единым для динамических отчетов.
Между отчетами "Лимиты" и "Операции" существует навигация, цель которой - поддержание следующих соответствий:
- Для каждого лимита из отчета "Лимиты" можно открыть отчет "Операции", который будет содержать все сделки, формирующие текущее значение выбранного лимита. При этом в качестве вида открываемого отчета "Операции" может быть использован любой из уже сохраненных пользовательских шаблонов данного отчета.
- Для каждой операции из отчета "Операции" можно открыть отчет "Лимиты", который будет содержать все лимиты, контролирующие выбранную операцию. При этом в кliачестве вида открываемого отчета "Лимиты" может быть использован один из уже сохраненных пользовательских шаблонов данного отчета.
Содержимое отчетов может быть экспортировано во внешнее приложение, например, в Excel.
Основные отчеты системы аудита:
- Исторический отчет о лимитах - содержит информацию обо всех основных событиях по лимитам.
- Исторический отчет об операциях - содержит информацию обо всех основных событиях по операциям.
Основные вспомогательные отчеты:
- Отчет о перераспределении лимитов.
- Отчет о временных коррекциях лимитов.
- Отчет о резервировании лимитов.
- Отчет о ручной авторизации операций.
- Журнал событий в системе - задача отчета вывод информации обо всех общесистемных событиях, по которым осуществляется мониторинг системой аудита.
Права пользователя
Для работы с клиентской частью Limit NAVIGATOR пользователь должен иметь свой Логин и соответствующий ему Пароль.
Права пользователя контролируются на основные действия в Limit NAVIGATOR. Для каждого пользователя действие может быть доступно для выполнения и недоступно для выполнения. По умолчанию действие недоступно для пользователя, пока не будет установлено обратное.
Если перед совершением действия в системе для пользователя был установлен запрет на него, действие не завершается, и на экран выводится соответствующее окно-предупреждение.
Любую комбинацию прав можно сохранить в качестве шаблона. Далее, при создании пользователя, вместо стандартного задания всех прав можно указать шаблон прав, в результате чего пользователь автоматически будет наделен правами в соответствии с шаблоном.
|
