 Назначение системы
Значительной проблемой риск менеджмента в банке является разрозненность баз данных финансовых инструментов и цен по ним.
За редким исключением, в каждом российском банке существует ситуация — разные службы используют:
— различные и не связанные между собой базы данных финансовых инструментов и
— различные источники рыночной информации, обрабатываемые вручную и, что главное — по завершению торгового дня.
И если в Бэк офисе ситуация так или иначе стандартизирована (302П), то вариации работы с рыночной информацией в
аналитических, торговых подразделениях и, что хуже всего, в части риск менеджмента, удручают.
Очень часто эти подразделения имеют несоответствующие друг другу результаты или их сведение требует значительных Excel усилий с задержкой в несколько дней.
Мы предлагаем решение, способное, по нашему мнению, решить эту проблему — NAVIGATOR.QUOTE.
Система решает все перечисленные проблемы.
NAVIGATOR.QUOTE обеспечивает:
— ведение единого справочника всех финансовых инструментов, а не только тех, которыми оперируют Бэк офис и депозитарий Банка
— поддержка системы соответствий инструментов, хранящихся в справочниках различных систем
— он-лайн сбор и хранение котировок торговых площадок / котировок Банка
— расчет цен по алгоритмам Банка — для целей 302П / расчета VAR / для иных задач
— публикация цен переоценки для сторонних систем — Бэк офис, страницы Банка в REUTERS', BLOOMBERG, интернет
— загрузка данных из файлов любых форматов, с возможностью настройки шаблонов без программирования
Алгоритмы переоценки
В состав системы входит контруктор алгоритмов, позволяющий Банку самостоятельно настраивать неограниченное количество алгоритмов расчета цен и их последующей публикации
для целей
— переоценки позиций Фронт офиса — FRONT
— бухгалтерского учета Бэк офисом — BACK
— расчета VAR — VAR
— контроля лимитов Лимит сервером — LIMIT
Пример алгоритма
|
