NAVIGATOR

Единая Front to Back система

Решение для банков и инвестиционных компаний.

Система объединяет экспертизу наших клиентов в области банковских технологий с инновационными достижениями ИТ индустрии.

NAVIGATOR — флагманский продукт компании, представляет собой единую платформу — интегрированное решение для всех рынков с функциональностью бэк офиса, обеспечивающее полный жизненный STP цикл казначейства на всех рынках — FX, Money Markets, Capital Markets, Financing, Interest Rate Derivatives, ...

Решение охватывает все сферы жизнедеятельности казначейства: регистрацию сделок, управление позициями, расчет доходов, контроль лимитов, платежи, бухгалтерский учет и отчетность.

Для расчетов цен Навигатор использует он-лайн интерфейсы к основным электронным торговым площадкам, включая Московскую Биржу, Bloomberg, DB, EBS, и т.д. ...

Аппаратное обеспечение.

Рынки

Валютный рынок

  • Spot — покупка / продажа валют стандартными датами расчетов и на условиях Split value.
    Операции в рамках чистых линий, margin trading, операции клиентов по расчетным счетам в банке.
  • Forwards — покупка / продажа валют сроками Outright, поставочные и NDF.
    Возможность расчетов достаточности обеспеченности открытых позиций и стоимости замещения.
  • Swaps
  • Banknotes — операции с наличной валютой.

Денежный рынок

  • Депозиты с фиксированной и плавающей ставкой:
    • С графиком выплат / довложений основной суммы в течение сделки,
    • С графиком изменения ставки в течение сделки,
    • С графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно…

Рынки ценных бумаг

  • Покупка / продажа — биржевые и внебиржевые операции с акциями, облигациями и векселями,
  • Репо — акции, облигации и векселя,
  • Займы (Securities lending) — акции, облигации.

Производные

  • Фьючерсы — на валюты, акции, индексы, товары, процентные ставки,
  • Опционы — на валюты, акции, облигации, товары,
  • Процентные свопы (IRS/CIRS) — NAVIGATOR внедряется в качестве торгово-клиринговой системы OTC рынка Московской Биржи,
  • Соглашения о будущей валютной ставке (FRA)

Математика FINCAD

Казначейство

Модуль решает основные задачи казначейства — контроль ликвидности и управление процентными рисками банка.



Контроль ликвидности

Краткосрочная ликвидность

В системе контроль краткосрочной ликвидности осуществляется с помощью платежного календаря, формируемого в режиме реального времени на основании операций торговых подразделений и клиентских платежей.
Любая сделка, зарегистрированная в системе формирует денежные потоки:

  • В соответствии с платежными инструкциями банка, указанными в сделке или
  • На основании стандартных платежных инструкций банка или торговых систем.

Календарь позволяет оценить ликвидность в разрезах расчетных счетов Банка или торговых книг Казначейства.
Календарь может быть приведен к той или иной валюте, что позволяет оценить общий избыток или дефицит ликвидности Банка на ближайшую перспективу.
Сотрудник казначейства может моделировать поведение ликвидности, регистрировать ожидаемые платежи, информации о которых еще нет в системах банка.
NAVIGATOR может принимать информацию о клиентских платежах из различных систем — из ИБС или платежных систем (SWIFT или МЦИ) с возможностями квитовки данных.



Среднесрочная ликвидность

Для анализа среднесрочной ликвидности в системе используются данные о срочных активах и пассивах банка — кредитах, репо, форвардных покупках и ожидаемых погашениях инструментов с фиксированной доходностью.

Пример отчета — Cashflow NPV

Отчеты казначейства позволяют оценить ликвидность в разрезах торговых книг и соответствующих им продуктов, валют или инструментов.
Данные о платежах группируются в стандартные корзины с возможностью расчета гэпов — для корзин и кумулятивного гэпа.
При наличии Лимит Сервера возможен контроль ограничений, устанавливаемых на разрывы ликвидности на тех или иных корзинах.
В расчеты могут быть включены экспертные данные об неснижаемых остатках по продуктам, сроки владения которыми не могут быть получены из данных по операциям банка, имеющим срочную природу.



Контроль процентных рисков

В системе реализован механизм внутреннего рынка ресурсов, для которого казначейство устанавливает трансфертные ставки.
Торговые книги подразделений объединяются в центры финансового учета (ЦФУ) с возможностью настройки их учетных политик, с указанием разрешенных продуктов и их ставок фондирования.
Используя настройки внутреннего рынка, Казначейство позволяет реализовать

  1. Автоматическое фондирование сделок бизнес подразделений с помощью:
    1. Срочных сделок с торговыми книгами Казначейства по привлечению / размещению денежных средств
    2. Срочных сделок FX Swap — для фондирования открытых валютных позиций бизнес подразделений
  2. Полуавтоматическое создание сделок фондирования — сделки, заключенные на основании учетных позиций ЦФУ или переговоров между бизнес подразделениями и Казначейством — фондирование позиций, которые невозможно финансировать в автоматическом режиме.
На основании сделок фондирования формируется отчетность казначейства — процентный риск, процентные доходы, чувствительность доходов к изменению процентных ставок (Basic Point Value) для продуктов, содержащих процентный риск.

Пример отчета — Average Position

Вэб портал

Универсальный WEB интерфейс ко всем системам Банка

Он-лайн доступ к отчетам из любой системы — NAVIGATOR, LIMIT, iWELL, ИБС, ...
Заключение сделок с Банком, на межбанковских и биржевых рынках.


Портал стал Вэб кабинетом участников торгов OTC рынка Московкой биржи


Вэб портал — инвестиционный кабинет

Вэб портал является уникальным решением

На российском рынке ни одно из известных решений не предлагает одновременно все, что сделает для вас портал.

  1. Клиент получает в свое распоряжение собственный NAVIGATOR — доступ к отчетам трейдера: торговые позиции, отчеты о доходах, рисках...
  2. Доступ к отчетам банка, созданным с использованием конструктора отчетов и опубликованным в Вэб портале
  3. Регистрация операций в NAVIGATOR или иных системах банка — регистрация сделок, платежей.
  4. Доступ к торговой платформе iWELL:
    • Торговля с банком (OTC), любые продукты — покупка валюты, свопы, депозиты, работа с векселями — все, чем располагает банк,
    • Торговля на бирже — ценные бумаги, покупка валюты, свопы, репо, ...
    • Торговля в окне FX ликвидности, собранной от лидеров межбанковских рынков.


Отчеты

При установке портала банк получает в свое распоряжение типовой набор отчетов, повторяющий основной набор он-лайн интерфейсов трейдера в desktop приложении NAVIGATOR — валютная позиция, денежная позиция, позиция по ценным бумагам — для всех рынков, поддерживаемых NAVIGATOR.
В дополнение к продуктовым отчетам банк получает набор отчетов о сделках, платежах и балансах счетов — доступ к информации обо всех базовых объектах. Доступ к информации, как и в desktop приложении, определяется настройкой прав пользователя к торговым книгам и расчетным счетам банка.

Используя конструктор отчетов, банк может создавать собственные отчеты на основании данных любой их своих систем и публиковать их на портале — клиент или сотрудник банка может получать информацию об остатках на счетах в ИБС, остатках на пластиковых картах, платежах...
Причем, получать он их может в реальном времени и из любой точки мира, где есть интернет.


Операции

Портал может использваться для регистрации операций, как клиентами, так и сотрудниками удаленных офисов.

  • Клиент
    Клиент может регистрировать стандартный набор документов — платежные поручения, переводы ценных бумаг, иные документы.
    Используются сертифицированные средства СКЗИ наших партнеров.
  • Удаленный офис, филиал
    Филиалы получают в свое распоряжение полноценную систему управленческого учета операций, информация по ним доступна головному офису в режиме реального времени.
    Система может использоваться ими для регистрации сделок со своими клиентами на собственных торговых книгах или для регистрации заявок на перевод денежных средств для целей контроля ликвидности головным офисом.
    Используя iWELL, филиалы могут мгновенно закрывать свои позиции на головной офис.


Торговля

Торговля подробно описана в разделе iWELL.


Так это выглядит...


Кому это нужно…

Клиенту

Клиент получает в свое распоряжение собственный NAVIGATOR со всеми его он-лайн отчетами — возможностью контролировать свои позиции и доходы по ним, видеть остатки на своих счетах в разрезе мест хранения
Если у банка есть лицензия iWELL— клиенты по Лоро, Margin trading, брокерским или генеральным договорам могут:
  • Заключать сделки с банком
  • Размещать и снимать ордера — биржевые и внебиржевые
  • Давать распоряжения на вывод средств

Клиент — тоже трейдер, его интересуют умные отчеты.
Отчет по требованиям ФСФР, отправленный по почте Бэк офисом на следующий день к полудню, конечно, нужен, но — это вчерашний овернайт :)


Филиалу

Филиал получит в свое распоряжение настоящую систему управленческого учета, ему тоже нужно понимать, по каким курсам он может сейчас закрыть позицию, сколько он заработал за прошлую неделю, какой портфель кредитов у него сейчас и какова его средняя ставка или дюрация.

Сергей Вандыш, Chief customer FX Dealer

Возникла потребность установления NAVIGATOR во всей филиальной сети.
В связи с техническими проблемами были вынуждены заказать у разработчиков облегченную версию NAVIGATOR. Она получила название WebRN. Продукт был разработан в разумные сроки и позволяет отражать совершаемые операции, переносить позиции, выставлять вручную и редактировать сделки.
Сейчас программа уже запущена в боевую работу и набираются замечания по нюансам, которые необходимо доработать с целью повышения эргономики продукта.
В целом программой доволен. Уверен, что она будет очень полезным дополнением пользователям NAVIGATOR.


Трейдеру

Теперь трейдер всегда может знать, что происходит с позицией, ордерами и рынками — например, ответить на вопрос Руководителя, находясь вне офиса во время ланча — iPhone, iPad... или узнать — закрыт ли его ордер.

Руководителю

В любом месте, где есть интернет, вы можете видеть позиции, доходы — контролировать работу подразделения.
Теперь не нужно искать в почте отчет за прошлый квартал — достаточно запросить его в портале.

Отчеты руководителя могут быть созданы ИТ подразделением банка с использованием конструктора отчетов и быть доступными для него в портале по запросу или по расписанию.

Отчеты

Сложность продуктов, с которыми работает инвестиционный департамент банка, увеличивается с каждым годом.

Несмотря на это информация о позициях, доходности должна быть представлена в простых и своевременных отчетах — легко и быстро получаемых в системе.

Навигатор обеспечивает следующие типы он-лайн отчетов

Торговые позиции
  • Объем и цена позиции
  • Стоимость вложения, рыночная стоимость
Платежные позиции
  • Платежный календарь по Ностро / Лоро счетам — агрегированный и в разрезах валют, счетов, типов операций
  • Контроль исполнения платежей
Доходы
  • В разрезах продуктов, торговых книг,
  • Различными методами

Система позволяет в он-лайн режиме получать все отчеты во многих разрезах:

  • Филиалы / дочерние банки / компании,
  • Профит центры,
  • Портфели,
  • Продукты,
  • Торговые книги,
  • Расчетные счета — платежный календарь — по денежным счетам и счетам депозитариев,
  • Типы финансовых инструментов,
  • Типы договоров — брокерские, ДУ, маржинальные, другие,
  • Даты регистрации / различные даты валютирования,
  • Контрагенты,
  • Другие…

Конструктор отчетов

Мощная и исключительно гибкая система настройки отчетов на базе создаваемых Word и Excel шаблонов.
Отчеты могу вызываться из NAVIGATOR, быть опубликованы в Вэб портале или использоваться другими системами банка.

  • Доступ к любым базам данных
  • Возможность получения консолидированного отчета с данными из разных баз данных с возможностями Master/Detail связки наборов данных
  • Система разграничения прав пользователей или групп пользователей к отчетам
  • Гибко настраиваемое дерево отчетов
  • Доступны мощные средства Excel, в том числе макросы VB
  • Доступны встроенные средства группировок, сортировок, вывода итогов и т.п.
  • Возможность работы с полученными данными непосредственно в стандарных таблицах NAVIGATOR с функциями прямого сохранения их в Excel, XML, а также сортировки и группировки данных непосредственно в таблицах
  • Удобные средства импорта/экспорта отчетов
  • Система может встраиваться в ПО сторонних разработчиков.
  • Возможность сохранения подготовленных документов в базе данных NAVIGATOR
  • Возможность сохранения подготовленных документов в файлах, имена которых определяются шаблонами
  • Возможность отправки подготовленных документов по e-mail через SMTP или MAPI. Вам теперь не нужно готовить отчеты брокера по N клиентам и вручную раскладывать их в почту для отправки клиентам.
  • В состав системы может входить Планировщик. В нем Вы можете создать любое количество заданий, включить в них любое количество отчетов и подготавливать отчеты по гибко настраиваемому расписанию. Подготовленные отчеты могут просто сохраняться в файлы, распечатываться или отправляться по e-mail подписчикам. К примеру, Вам теперь не обязательно каждое 5-е число каждого месяца готовить отчеты за прошедший месяц и отправлять их по e-mail руководителю. Достаточно один раз настроить соответствующее задание.

Интеграция

Любой проект NAVIGATOR невозможен без интеграции, обеспечивающей синхронизацию данных различных систем и гарантированную доставку данных между ними.

За многие годы работы мы создали адаптеры к различным торговым платформам и ИБС.
Интеграционные работы пройдут быстро и без длительных согласований форматов передаваемых данных и логики взаимодействия систем.

На многих проектах внедрения мы смогли создать профессиональную команду, обладающую уникальным набором качеств:

  • Мы обладаем глубокими знаниями банковских технологий и являемся экспертами в области автоматизации банков,
  • Создана надежная корпоративная методология внедрения NAVIGATOR в уже существующей архитектуре банка.


Интеграционная платформа

Для целей интеграции используется наша платформа BUS, в основу которой положены следующие принципы:

  • Синхронный или асинхронный обмен данными между системами,
  • Гарантированная доставка информации с использованием механизма очередей — MSMQ,
  • Объединение, в том числе, уже внедрённых системы,
  • Системы ничего не знают о внутренней архитектуре и структуре баз данных других систем, как, впрочем,  и о факте их наличия.


Торговые платформы

Двусторонняя он-лайн интеграция


Прием котировок и сделок всех типов, публикация ордеров и потоков цен iWELL, прием платежей (Репо margin calls, вариационная маржа), событий исполнения сделок.

СофтВел может предложить готовые адаптеры к торговым платформам, обеспечивающие STP и он-лайн потоки котировок:



При необходимости СофтВел может разработать адаптер к любой промышленной платформе в течение 3...5 недель.


Базы данных

Он-лайн загрузка данных
Финансовые инструменты, купонные выплаты, погашения, оферты, дивиденды и рейтинги:


Бэк офисы

В случае внедрения NAVIGATOR без Бэк офиса мы можем предложить готовые адаптеры, обеспечивающие синхронизацию справочников и прием / передачу сделок и платежей для Бэк офисов компаний:


Адптеры обеспечивают:

  • Двустороннюю синхронизация системных справочников бизнес партнеров, финансовых инструментов,
  • Двустороннее взаимодействие по передаче сделок всех типов, платежей и балансов.

При необходимости СофтВел может разработать адаптер к любому Бэк офису (включая in-house), имеющему требуемый API.


Платежные системы

Обработка входящих и исходящих платежных документов
Работа с различными типами документов:

  • МЦИ, SWIFT и КЦМР Казахстана,
  • Постановка входящих и исходящих платежей на Ностро позицию,
  • Прием и проверка подтверждающих документов (MT300/320).

Бэк офис

Интегрированный модуль NAVIGATOR — оформление и бухгалтерский учет операций Казначейства

Преимущества единого Front + Back решения

  1. В данном решении используется единая база данных справочников бизнес-партнеров, финансовых инструментов, счетов и других объектов,
  2. Отсутствуют операционные риски, связанные с передачей информации между разнородными базами данных,
  3. Отсутствуют временные и материальные ресурсы, связанные с интеграционными работами,
  4. Единый «взгляд» всех фронт-мидл-бэк-депо подразделений на одни и те же данные,
  5. Отсутствие риска того, что сторонний бэк офис не сможет обработать те или иные операции из-за отсутствия необходимого функционала.

Оформление сделок

NAVIGATOR позволяет реализовать сквозную обработку сделок – STP, обеспечивая взаимодействие между Фронт и Бэк офисами банка.
После обработки во Фронт офисе (постановка на позицию, проверка лимитов, ...) сделка направляется в Бэк офис для верификации.

Верификация сделок:
Сделки, поступившие в систему из торговых платформ или зарегистрированные дилером вручную, требуют проверки — все ли сделки были зарегистрированы и были ли они зарегистрированы правильно.

  • Внебиржевые
    Для внебиржевых сделок применяется метод повторного ввода данных сделок. После верификации сделки дилер уже не сможет изменить сделку без ведома сотрудника Бэк офиса,
  • Биржевые
    Для биржевых сделок верификация осуществляется против официальных данных торговых платформ.
    Производится загрузка файлов биржи и проверяется корректность и полнота данных по сделкам, полученным из он-лайн шлюзов.

Подтверждение сделок:
По завершению верификации внебиржевой сделки система автоматически подготовит:
  • Подтверждение контрагенту — SWIFT (300, 320, 5XX) в различных форматах,
  • Отчет внебиржевых сделок для Московской биржи, как того требует ФСФР (приказ №06–67/пз-н),
  • Договор, акты и распоряжения — по сделкам с векселями (в соотвествии с настроенными шаблонами).

Оформление платежей

Одна из основных задач Бэк офиса — расчеты по сделкам Казначейства.
После верификации сделок платежи по сделкам считаются корректными и Бэк офис может начать их обработку — объединить в неттинги, верифицировать платежные инструкции контрагента и передать готовые платежные поручения для исполнения в ИБС или транспортные системы (SWIFT / TELEX).

Бэк офис поддерживает

  • Несколько платежных инструкций Банка / Контрагента в разрезе каждого инструмента,
  • Возможность осуществления расчетов несколькими платежами по разным платежным инструкциям (НОСТРО или ЛОРО),
  • Возможность частичного и полного досрочного возврата основного долга,
  • Поддержка различных типов пролонгаций сделок (одна/одна, одна/несколько, несколько/одна),
  • Пополнения Ностро счетов, с формированием соответствующих SWIFT MT200 сообщений,
  • Формирование неттингов по различным правилам.

Неттинги
Бэк офис может автоматически формировать неттинги по различным правилам. Платежи по сделкам сворачиваются в неттинги по правилам, определяемым настройками договоров с контрагентами.

Допускается формирование неттингов в разрезах:

  • Инструментов — в разрезах валютных пар / валют, бумаг, драгоценных металлов,
  • Бизнес подразделений — поддерживаются независимые автоматические неттинги различных подразделений банка, например, по операциям на национальном и международном рынках,
  • Продуктам — раздельные неттинги по разным продуктам: конверсиям, покупкам бумаг, банкнотам, драгоценным металлам, репо…

После того как система автоматически сформировала неттинги, сотрудник Бэк офиса может совершать с ними различные действия:

  • Изменять состав платежей — включать в неттинг отдельные платежи, исключать платежи из неттингов,
  • Формировать несколько неттингов с одним контрагентов в одной дате валютирования в разрезах нескольких Ностро / Лоро счетов,
  • Изменять платежные инструкции по ним.

После выполнения всех необходимых действий суммы неттингов и платежные инструкции согласуются дилером с контрагентами и Бэк офис автоматически сформирует:

  • Подтверждения (MT399), если требуется,
  • Платежи контрагентам в ИБС или SWIFT (MT202),
  • Уведомления ностро корреспондентам об ожидаемых поступлениях (MT210).


Бухгалтерский учет

Система автоматически создаст проводки по сделкам и платежам и выгрузит их в требуемом формате в ИБС.
Бэк офис автоматически поставит сделки на баланс/внебаланс, перенесет их по срочным счетам, создаст резервы, создаст проводки по наращенным процентам, НКД, дисконтам, ...

Возможности учетного ядра

  1. Неограниченное количество планов счетов с формированием по ним проводок:
    • Бухгалтерский,
    • Внутреннего учета,
    • Налоговый,
    • МСФО,
    • По требованиях учета в других странах.
  2. Несколько параллельных учетов по неограниченному количеству плоскостей учета
    • Банков,
    • Филиалов,
    • Дружественных компаний.
  3. Гибкий механизм настройки учетных политик (схем проводок) для любых объектов NAVIGATOR.
    Возможна настройка силами специалистов Банка, вплоть до создания собственных функций
  4. Гибкое единое разграничение прав доступа пользователей к тем или счетам, объектам NAVIGATOR, схемам проводок.

Формирование отчетов Национального Банка и ФСФР.

Универсальное решения для отчетов банка

Используется гибкий механизм построения любых отчетов на базе Word, Excel шаблонов, а также отчетов для публикации их Вэб портале для оперативного доступа к информации клиентов Банка, филиалов, сотрудников банка, находящихся на удаленных территориях (в том числе по очень неустойчивым каналам связи)