Единый реестр лимитов
Настройка структуры лимитов
В системе может быть настроена сложная структура лимитов, обеспечивающая контроль лимитов многофилиального Банка или группы Банков.
Контроль лимитов
Типы лимитов могут интерактивно создаваться и редактироваться, позволяя контролировать лимиты на любом уровне агрегации риска.
История изменений
Сохраняется история изменений лимитов, а также история использования лимитов на каждую дату.
Проверка в режиме реального времени
Система оповещений
Обеспечивается контроль лимитов и авторизация операций в режиме реального времени — pre- и post-trade.
При нарушении лимита система оповестит заинтересованных сотрудников о нарушении.
Pre- & post-trade
Кроме привычного для большинства банков post-trade контроля лимитов система предлагает pre-trade контроль — она может выполнять предварительный контроль параметров заявки и оповещать о риске заключения сделки еще до ее заключения.
Система позволяет контролировать лимиты по операциям всех подразделений Банка — не только операций Казначейства.
Управление лимитами
Функциональность перераспределения
Реализован гибкий механизм перераспределения свободных остатков между лимитами, целевое резервирование свободных остатков лимитов. Инструментарий системы позволяет реализовать практический регламент контроля лимитов.
Ручная авторизация операций
В системе реализована ручная авторизация операций уполномоченными сотрудниками — риск-менеджер может авторизовать нарушившую лимит операцию (в рамках своих полномочий).
Отчетность
- Система отчетности позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций в режиме реального времени.
- Обеспечивается отслеживание истории по событиям с операциями и лимитами.
Наличие такой системы управления рисками
— одна из самых актуальных задач современного технологически развитого Банка.
В системе реализована ручная авторизация операций уполномоченными сотрудниками — риск-менеджер может авторизовать нарушившую лимит операцию (в рамках своих полномочий).
Типы лимитов
За 10 лет своего развития система Limit вобрала в себя все лучшие практики контроля рисков, которые были реализовали на многих проектах внедрения системы.
Для настройки типа лимитов определяются:
Тип ограничения
Правило отбора операций, которые будут подпадать под лимит данного типа
Формула, которая будет использоваться при расчете утилизации лимита
Неограниченный набор параметров лимита
Параметры определяют отбор операций, влияющих на использование лимита. Это может быть комбинация любых параметров сделки, портфеля, позиции, инструмента или их сочетаний:
- Контрагент или группа контрагентов, их принадлежность к той или иной отрасли, стране
- Рейтинг контрагента, эмитента, инструмента, рассчитанные агентствами или установленные банком самостоятельно
- Продукт — конверсия, депозит, РЕПО, покупка облигации
- Срок операции
- Инструмент, его дюрация или доля в портфеле
- Другие параметры операции, позиции или портфеля — минимальный дисконт по обратному РЕПО, stop-loss позиции, VaR портфеля ценных бумаг
В итоге к любому набору параметров лимита можно привязать формулу, сохранить его как шаблон и далее на его основе создавать экземпляры лимитов
Компоненты
Лимит может учитывать несколько компонентов
Характеристиками каждого компонента, которые задаются пользователем, являются:
- Критерий отбора операций для расчета компонентов
- Формула расчета компонента
Простая настройка компонентов лимита
Компонент лимита обычно соответствует составляющей риска. Например, в лимите на контрагента можно учитывать, как минимум, 3 составляющие:
- Риск контрагента — риск непосредственно контрагента
- Риск эмитента — риск, связанный с инструментами, эмитентом которых является контрагент
- Риск поручителя — риск, связанный с операциями, в которых данный контрагент выступает в качестве поручителя
Соответственно, лимит должен иметь 3 компонента — компоненты риска на контрагента, на эмитента и на поручителя.
Автоматизация операций расчетов
К каждому компоненту можно привязать формулу, что дает возможность учитывать в одном лимите различные типы рисков, которые формируются различными множествами операций и рассчитываются по соответствующим формулам.
Формирование пользовательских параметров
Поскольку многие процессы описывается через параметры операций, условия отбора операций для контроля лимитом также основываются на параметрах операций. Возможно также формирование пользовательских параметров, в разрезе которых планируется контролировать лимиты.