Модуль решает основные задачи казначейства
— контроль ликвидности и управление процентными рисками банка.
Контроль ликвидности
Краткосрочная ликвидность
Платежный календарь
Контроль краткосрочной ликвидности в системе осуществляется с использованием платёжного календаря, который формируется в реальном времени на основе операций торговых подразделений и клиентских платежей.
Календарь позволяет оценить ликвидность по расчётным счетам банка или торговым книгам казначейства и может быть преобразован в нужную валюту для определения общего избытка или дефицита ликвидности банка на ближайшее время.
Прогноз и аналитика
Платежный календарь
Сотрудник казначейства может моделировать поведение ликвидности и регистрировать ожидаемые платежи, информация о которых ещё не внесена в системы банка.
NAVIGATOR способен получать информацию о клиентских платежах из разных систем, таких как ИБС или платёжные системы СПФС БР или УФЭБС, с возможностью подтверждения данных.
Среднесрочная ликвидность
Для анализа среднесрочной ликвидности в системе используются данные о срочных активах и пассивах банка — кредитах, репо, форвардных покупках и ожидаемых погашениях инструментов с фиксированной доходностью.
- Отчеты казначейства позволяют оценить ликвидность в разрезах торговых книг и соответствующих им продуктов, валют или инструментов.
- Данные о платежах группируются в стандартные корзины с возможностью расчета гэпов — для корзин и кумулятивного гэпа.
- Встроенный Лимит сервер может контролировать ограничения, устанавливаемые на разрывы ликвидности на тех или иных корзинах.
- В расчеты могут быть включены экспертные данные об неснижаемых остатках по продуктам, сроки владения которыми не могут быть получены из данных по операциям банка, имеющим срочную природу.
Контроль процентных рисков
Краткосрочная ликвидность
В системе реализован механизм внутреннего рынка ресурсов, для которого казначейство устанавливает трансфертные ставки.
Торговые книги подразделений объединяются в центры финансового учета (ЦФУ) с возможностью настройки их учетных политик, с указанием разрешенных продуктов и их ставок фондирования.
На основании сделок фондирования формируется отчетность казначейства — процентный риск, процентные доходы, чувствительность доходов к изменению процентных ставок (Basic Point Value) для продуктов, содержащих процентный риск.
Автоматическое фондирование сделок бизнес подразделений с помощью:
- Срочных сделок с торговыми книгами Казначейства по привлечению / размещению денежных средств
- Срочных сделок FX Swap — для фондирования открытых валютных позиций бизнес подразделений
Полуавтоматическое создание сделок фондирования
Сделки, заключенные на основании учетных позиций ЦФУ или переговоров между бизнес подразделениями и Казначейством — фондирование позиций, которые невозможно финансировать в автоматическом режиме.
Рынки
Валютный рынок:
- Fx — покупка / продажа валют с поставкой, стандартными датами расчетов и на условиях Split value. Операции в рамках чистых линий, margin trading, операции клиентов по расчетным счетам в банке.
- Fx NDF Forward — покупка / продажа валют NDF. Возможность расчетов достаточности обеспеченности открытых позиций и стоимости замещения.
- FxSwaps — валютные свопы.
- Precious — операции с металлами, включая операции со слитками с недоропользователями.
- Banknotes — операции с наличной валютой.
Депозиты с фиксированной и плавающей ставкой:
- С графиком выплат / довложений основной суммы в течение сделки
- С графиком изменения ставки в течение сделки
- С графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно
Рынки ценных бумаг:
- Покупка / продажа — биржевые и внебиржевые операции с акциями, облигациями и векселями
- Репо — акции, облигации и корзины, с плавающей и фиксированной ставками
- Займы (Securities lending) — акции, облигации
Производные:
- Futures — на валюты, акции, индексы, товары, процентные ставки
- Options — на валюты, акции, облигации, товары
- IRS — процентные свопы OIS, XCCY, Basis
- Cap, Floor, Collars
- FRA — соглашения о будущей валютной ставке
Отчеты
Сложность продуктов, с которыми работает инвестиционный департамент банка, увеличивается с каждым годом. Несмотря на это информация о позициях, доходности должна быть представлена в простых и своевременных отчетах — легко и быстро получаемых в системе.
Навигатор обеспечивает следующие типы онлайн отчетов:
Торговые позиции
- Объем и цена позиции
- Стоимость вложения, рыночная стоимость
Доходы
- В разрезах продуктов, торговых книг
- Различными методами
Платежные
- Платежный календарь по Ностро / Лоро счетам
- Контроль исполнения платежей
Формирование онлайн отчетов во многих разрезах:
Конструктор отчетов
Мощная и исключительно гибкая система настройки отчетов на базе создаваемых Excel и Word и шаблонов.
Отчеты могу вызываться из NAVIGATOR, быть опубликованы в Веб портале или использоваться другими системами банка.
Легко-управляемый интерфейс
Благодаря встроенным инструментам фильтрации, сортировки, поиска и настройки отображения иерархии, вы легко сможете настроить удобный экран для работы.
Настройка прав и ограничений
Система имеет инструменты разграничения прав пользователей или групп пользователей к отчётам, а также может быть интегрирована с программным обеспечением сторонних разработчиков.
Автоматическая рассылка отчетов по электронной почте
Вам теперь не нужно готовить отчеты брокера по N клиeнтам и вручную раскладывать их в почту для отправки клиентам.
Удобные средства импорта/экспорта отчетов
Возможность получения консолидированного отчета из разных баз данных с возможностями Master/Detail связки наборов данных, а также сохранение документов в БД NAVIGATOR или в файлах, имена которых определяются шаблонами.
"Планировщик заданий"
Функционал позволяет создавать любое количество заданий, включать в них любое количество отчетов, а также формировать сами отчеты по настраиваемому расписанию. Отчеты можно сохранять в файлы, распечатывать или отправлять по e-mail подписчикам.
